(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1893)
– Sonstige Angaben –
(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)1
| Übergeordnetes Unternehmen |
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| Institutsgruppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe (gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG) |
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| Institutsnummer: |
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| Prüfziffer: |
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| Ort: |
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| Stand Ende: |
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| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.2 | |||||
| Sonstige Angaben | |||||
| (1) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 3 | ||||||||||
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Steuerung der Zinsänderungsrisiken auf Anwendungsebene des Gruppen-Waivers (= 1) |
378 |
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| 380 | Zinsbuchbarwert | 380 |
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| 390 | Barwertänderung bei Zinserhöhung4 – Standardtest | 390 |
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| 400 | Zinskoeffizient bei Zinserhöhung4 (in %)– Standardtest | 400 |
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| 410 | Barwertänderung bei Zinssenkung4 – Standardtest | 410 |
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| 420 | Zinskoeffizient bei Zinssenkung4 (in %) – Standardtest | 420 |
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| 421 | Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung4 – Frühwarnindikator (FWI) | 421 |
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| 422 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung4 (in %) – FWI | 422 |
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| 423 | Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung4 – FWI | 423 |
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| 424 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung4 (in %) – FWI | 424 |
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| 425 | Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve4 – FWI | 425 |
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| 426 | Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve4 (in %) – FWI | 426 |
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| 427 | Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve4 – FWI | 427 |
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| 428 | Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve4 (in %) – FWI | 428 |
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| 429 | Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts4 – FWI | 429 |
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| 431 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts4 (in %) – FWI | 431 |
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| 432 | Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts4 – FWI | 432 |
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| 433 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts4 (in %) – FWI | 433 |
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| 435 | Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows | 435 |
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| (2) Weitere Angaben | ||||||||||
| 450 | Konditionenbeitrag 4 | 450 |
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| 460 | Aktivgeschäft4 | 460 |
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| 470 | Passivgeschäft4 | 470 |
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| 480 | Strukturbeitrag 4 | 480 |
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| 490 | Rechnungslegungsstandard: HGB (= 1), IFRS (= 2) | 490 |
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| 1 | Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen. |
| 2 | Angaben – außer bei Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 – bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Die Angaben zu den Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 sind mit zwei Kommastellen anzugeben. |
| 3 | Gemäß aktuellem Rundschreiben zum Zinsänderungsrisiko der BaFin. |
| 4 | Vorzeichen angeben. |
| Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern. |