§ 3Berechnungsgrundlagen und deren Abkürzungen

Die Zins-Swapsätze mit jährlicher Verzinsung werden wie folgt bezeichnet:
S t = Festzins-Swapsatz mit Laufzeit t in Jahren,
N t = Null-Kupon-Swapsatz mit Laufzeit t und Zinszahlung erst am Laufzeitende,
Tt 1,t 2 = impliziter Null-Kupon-Termin-Swapsatz mit Laufzeit von t 1 bis t 2.